近日，公司教师何适副教授担任通讯作者的最新研究成果“Dynamic connectedness of currencies in G7 countries: A Bayesian time-varying approach”被金融学国际知名期刊《Finance Research Letters》接收并在线发表。
该论文采用前沿的贝叶斯时变方法研究了自1983年以来G7国家的五种货币的动态关联度，发现五种货币的总关联度随着时间而剧烈变化，这些变化很大程度上受国际上大的经济或金融事件冲击的影响。研究还发现，美元在系统中基本上是净输出者，英镑和加元是净接收者，而欧元和日元的角色在样本期间不断变化。此外，Pairwise分析发现，美元对其它货币产生正向的溢出，但欧元是一个有影响力的竞争者。
Finance Research Letters是金融学国际知名期刊之一，2019年影响因子3.527，是JCR金融学领域的一区期刊。
发文链接https://authors.elsevier.com/a/1cMBW5VD4Kgmwm （Due to February 23, 2021）